دوستان اگه موافق هستن میخوایم در مورد بهینه سازی در الگوریتم های ML و استفاده از ML در بهبود الگوریتم های دقیق هم صحبت کنیم و پژوهش های جالب در این زمینه رو بحث کنیم. موافقید ؟

سلام دوستان،
مدتی هست بخاطر ارتباط بسیار خوبی که توی این سالها با فاندهای کریپتو توی لندن پیدا کردم درخواست های برای فاند منیجمنت الگوریتمی برام ارسال میشه،
این مدت مخصوصا چند تا از این شرکت ها، موفق به گرفتن مجوز صندوق های مالتی منیجر شدن که زمینه رو برای همکاری باهاشون مساعد کرده، من مدتی با مدلهای موفقی باهاشون کار کردم و اعتماد خوبی کسب شده،
اگه تیمی دارین که الگوریتم موفقی دولوپ کردین، لطفا با من در تماس باشین که بتونیم صحبت کنیم،

اصولا این یکی از سخت‌ترین کارهای حوزه مالی هست و ۹۹.۹ درصد مدلها بدرد بخور نیست، اما شاید دوستانی باشن که آلفای خوبی این حوزه بدست آوردن،
هیچ کاری نشدنی نیست ☺️

یک داستان اینجا تعریف کنم که باعث میشه هر وقت به پرواز ۷۵۲ اوکراین فکر میکنم، قبلم درد بگیره. این یک زاویه نگاه متفاوت به اون پرواز هست، و بیشتر مربوط به دگرگونی درونی منه، نه تشریح اون سقوط دردآور. دوسال و چند ماه پیش بخاطر یک اتفاق ناگوار شخصی، مجبور…

یه مقاله survey خوب برای کسانی که میخوان در زمینه llm در فاینانس ریسرچ انجام بدن.

در واقع مساله رو در ۲ دسته ی کلی استفاده از llm برای ترید، و استفاده ازش برای جنریت آلفا تقسیم بندی کرده، و مدلهای که وجود داره رو مرور کرده.

توی متن مقاله اشاره ای به استفاده از sonnet 3.5 نشده اما تجربه ی خودم اینکه که حداقل نسبت به gpt4 بهتر بود.

مقاله اش رو هم پایینه دسترسی دارین?.

Channel: @machinelearningnet2
@machinelearningnet

و اما داستان ترید و نتایج و دغدغه ها?

در این سال‌ها از ۲۰۲۲ من الگوریتم لایو توی مارکت کریپتو داشتم، ولی آشنایی من با کریپتو میرسه به ۲۰۱۶ که اتریوم رو به قیمت ۹ دلار ترید زدم، اون زمان اصلا نمیدونستم چیه، فکر میکردم یه چیزی برای دانشگاه eth Zurich باشه ??
از ۲۰۱۳ توی فارکس بودم و در واقع تز ارشدم که درباره الگوریتمک تریدینگ بود و ۱۳۸۷-۱۳۸۸ دفاع کردم رو اونجا پیاده کرده بودم و داشتم ترید میکردم!? ولی بعد از نزدیک ۸ سال توی اون بازار و سود خیلی خوب، مطمئن شدم فارکس ارزش ذاتی خاصی نداره و درنتیجه از ۲۰۲۱ همه چی رو فول اتوماتیک کردم⚙️ و از اواسط ۲۰۲۲ وارد الگوریتمیک تریدینگ توی کریپتو شدم ⭐،
از همون شروع تا الان اونقدر چلنج داشتم که باید کتاب براش بنویسم⭐️، واقعا کار الگوریتم قابل گفتنی ترین قسمت کاره اما چلنج های زیادی هست. از داشتن اکانت vip مناسب، رگولیشن تا مدیریت حواشی تیم و کار ، وقتی هم که میخوای پول بزرگ مدیریت کنی واقعا بازی سخت سخت میشه.

اون اوایل فقط یه استراتژی long only داشتم، یعنی همیشه فلت و بیرون از مارکت بود تا اینکه یه فرصت ترند رو به بالا پیدا کنه و ترید کنه ، ولی بعد از نزدیک یکسال بحث و پرزنت، تازه فهمیدم نظر مارکت روی چیه و مارکت دنبال چی هست! ?
بعدش الگوریتم رو عوض کردیم و تبدیل به الگوریتم های کم ریسکتر کردیم.

چلنچ بعدی اسکیل پذیری الگوریتم بود.? مثلا شما نمیتونستی روی کوین ۵۰ ام بازار مثلا ۵۰۰k دلار ترید بزنی، و همه چی بهم می‌ریخت.

با اومدن روی بازار perp / futures اینا رو هم حل کردیم و الگوریتم جواب همه ی این چلنج هارو میداد، بعدش رسیدیم به درست کردن پایپلاین ترید برای بازار فیوچرز و اونم با یک تیمی انجام دادیم، و چند روز پیش هم گفتم هنوز دنبال نیرو برای این قسمت هستم.✅✅

چی یاد گرفتم!؟?

برای نزدیک ۲۰۰ تیم خارجی پرزنت کردم، برای ۱۰ تیم بزرگ instutional money ترید زدم✔️. اونقدر مصاحبه و پرزنت برای سیستم و الگوریتم و انواع استراتژی انجام دادم که تقریبا ته هر مصاحبه ای الان میشه توافق کاری⬛️، اما هنوز بزرگترین چلنج ما با دولوپرها هست بجای کوانت ها! ?

نکته ی عجیب این بیزینس اینکه دولوپ یه مجموعه ترید هیچ چیز عجیبی نداره، قرار نیست نوآوری داشته باشی، و اصولا چیزی هست که یکبار انجام میشه و میره روی نگهداری، و شاید تا یکی دوسال یه gpt کل این پک رو انجام بده، اما فعلا همین کار پیرمون کرده ?

اینم بگم البته که الان با تیم های کار میکنم که برای همین سیستم ترید میان و مثلا اردر گذاری بهینه رو کار میکنن، این بازی البته برای ۱ میلیون به بالاست اما مثلا استفاده از RL و اینا برای همچین سیستمی فوقالعاده بازار خوبی داره. این برخلاف بالایی نوآوری داره?

در مقابلش استراتژی موجود شدیدا زنده ای هست?، میتونه توی یه رژیم الگوریتم جواب بده و رژیم بعدی اصلا منفجر بشه ?! روزی که داری استراتژی x رو لایو داری، باید بفکر استراتژی y باشی و یا اینکه بدونی بازار روی رژیم های مختلف چه رفتاری با استراتژی تو داره. بتونی یه مدل adaptive برای بهینه سازی پارامترها و ترین اونا درست کنی.?

پروسه کوانت non stop هست والا اینهمه کوانت ریسرچر دریافتی بالایی نداشت ?

دلیل از این بحث ها: ?

1. متوجه بشین توی چه زمینی / لوول ی میخواین بازی کنید. خیلی هارو دیدم به دلیل اینکه چیزی بلدن میخوان وارد مارکت فاینانس بشن اما نمیدونن چیکار میکنن، خود من ۳ سال با وجود الگوریتم عالی، همش چالش مدیریت کردم ? این برای من که توی آکادمیک بودم و بخوام وارد گود بیزینس بشم واقعا سخت بود و هنوزم هست. این چند سال تلاش میشه نذری همین تغییر فاز ↗️

2. وارد شدن به فین تک سخته، فروختن پروداکت مالی برای بازار خارجی چلنج زیادی داره ( پول خوبی هم داره)، و نیاز داره طرف ارتباطات قوی داشته باشه، اما مهمتر از اون فهم درست نیاز بازاره، ⚡️

3. در این مدت فهمیدم کلید موفقیت در ۲ تا عامل هست. ۱. نیاز مارکت رو بشناسی، نه اینکه چیزی بلدی پس یه چیزی درست کنی ۲. وقتی یه محصول درست ساختی ، ارتباطات باعث میشه بتونی اونو بفروشی و بعدش ارتباطات بیشتری پیدا کنی. یه champion نیاز داری که معرفی ات کنه?

4. مانع بزرگ دیگه پرزنت و مارکتینگ کاره، روزی که من شروع کردم به پرزنت الگوریتم، با وجود اینکه مشکل زبان انگلیسی نداشتم، اما به تته پته می‌افتادم! سوالهای پرسیده میشد که اصلا نمیدونستم، یکی لحجه امریکایی داشت یکی بریتیش، یکی هندی. از هر پرزنت یه چیزی یاد میگیرین، پس اصلا از ارائه کارتون نترسین⛔️

پ.ن. ۱. این داستان ادامه داره. پست بعدی روی ریزالت هست، چطوری ریزالت بکتست چندبار مارو بفنا داد :)) ?

پ.ن.۲. هر وقت پاپلاین ترید حرفه ای شد، حتما یه پرزنت اینجا میزاریم. واقعا این چیزی هست که بهش توجه نکردیم ، اما
بود آیا؟! ?

ارادت
@machinelearningnet2
@machinelearningnet

من دوتا کورس ? فوق العاده برای کوانت براتون پیشنهاد میکنم، اینا در ادامه پست های قبلی هستن که در اینجا و اینجا ارائه شدن،

دوره اول برای quantopian هست?. اینا یه شرکتی بودن که منحل شدن ولی دوره های فوق العاده ای به یادگار گذاشتن.
این شرکت در واقع یه مدل crowd source hedge fund بود که قرار بود بر اساس الگوریتم های ریسرچرها منبع درآمد ایجاد کنه، یه ایده عالی که متاسفانه سال ۲۰۲۰ بخاطر عدم مدیریت خوب نتونست ادامه بده ( داستان داره چرا موفق نشدن، بعدا میگم) برای اینکه از مدلهای دیگران استفاده کنن اینا به آموزش خیلی بها میدادن و دوره های خوبی دولوپ کردن، این یکی از بهترین شون هست.

دوره واقعا جنبه یادگیری زیادی از خیلی پایه تا advanced رو داره و یکی از دوره های هست که من هم در تدریسم اینجا ازش استفاده میکنم. از بیس پایتون شروع میشه تا کلی استراتژی مثل pair trading, بحث های پرتفولیو. چند تا مدل پیشبینی و‌‌‌... کاور میکنه
هم ویدئو ▶️ داره و هم اسلاید برای هر درس?،

لینک لکچرهای کوانتوپین ?

دوره دوم برای یودمی توی کریپتو هست?. از گرفتن دیتای کریپتو با api باینانس، تا حتی لایو کردن الگوریتم با AWS رو کاور کرده،
چند تا استراتژی long-only ، long-short, استراتژی برای ترید فیوچرز، رو هم کارو کرده،
برای مدل لایو گاها نیاز هست روی api بروکر های دیگه هم کار کنید، اینجا api کراکن و bybit رو هم کاور کرده

خود دوره در یودمی

لینک مجانی دوره برای دانلود

این دوتا دوره بنظرم هر چی که برای شروع کار نیاز دارین رو ارائه میده،

لذت ببرین?

@machinelearningnet
Channel: @machinelearningnet2

دوستان ، اساتید داخل ایران که کارهای quant finance در مقالات abs3 و abs4 چاپ میکنن می‌شناسید ؟
لیست مقالات abs در گروه هست ، منظورم مقاله بانک و بیمه و اینا نیست، منظورم کوانت روی استراتژی و مدلینگ بازار هست،

اگه میشناسین لطفا بهم اطلاعاتش رو مستقیم بفرستید، @sasanbarak

در تلاشیم یه initiative از اساتید کوانت ایرانی درست کنیم که فرصت های فاند اروپایی رو بتونن با دانشجوهاشون به اشتراک بزارن ،

ممنونم?

این یه پرزنت خوبی از پیشرفت های حوزه Electricity price forecasting هست.

?اگه توجه کنید در مورد درصد پابلیش و کجاها این مقالات رو میشه چاپ کرد بحث کرده،

?در مورد تاپیک های متفاوت انرژی فورکاستینگ ، مثل wind , solar, price و load بحث کرده

?روند الگوریتم ها از مدلهای آماری مثل quantile regression و lasso و arx بیشتر الان رفته روی مدلهای DNN مثل nbeats و مدلهای ترکیبی

?یه مساله دیگه مولتی وریت فورکاستینگ هست و بجای مثلا one step ahead بیاید اینتروال رو پیشبینی کنید ( مدلهای احتمالی ) یا supply and demand رو

?اصولا فضای خوبی برای چاپ مقالات در این حوزه هست. اگه مدلی دولوپ کردین از ریپو زیر میتونید یه دیتا پیدا کنید که باهاش تست کنید
https://forecastingdata.org/

?تایم سری های این حوزه مالتی سیزنال و نویزی هستن، میتونید اول denoise کنید مثل کالمن فیلتر یا همیلتون فیلتر و بعدش از مدل‌هایی بزنید که قابلیت مدل سیزنالیتی چندگانه رو داشته باشه.

@machinelearningnet2