Если вам интересно, как идет эта задача, во вторник я смерджила этот PR, а вчера его… заревертили! Грустно конечно, но я вот вспоминаю, как мы выкатили новый протокол репликации весной, я ушла в отпуск на три месяца, вернулась, а мы… выкатываем этот протокол…

я обещала пост про все что знаю про мир финансов, вот он

Так получилось, что свою карьеру я начинала в финансовом секторе: банк, банк и хедж-фонд. Щас расскажу, что к чему

Банки: бывают обычные, которые вам карточки выдают и деньги ваши держат, бывают инвестиционные, которые Греции займ дают, чтобы ее в ЕС пустили. Вот идти работать в инвестиционные банки было очень модно у поколения лет на 10 старше меня (после этого было модно идти в менеджмент-консалтинг, типа McKinsey, потом было модно идти в product manager-ы, сейчас не знаю, куда модные студенты целятся). Инвестиционные банки, это например Goldman Sachs, JP Morgan или Deutsche Bank. Есть легенды, что там зарабатывают бешеные деньги в виде годовой премии (x2-x3 от годовой зп). Это правда только для одного или пары отделений в банке, например в Mergers and Acqusitions. В остальные отделах в банках работают простые смертные с зп не выше чем в бигтехе.

Я работала программисткой в Deutsche Bank в Москве, когда была студенткой, а также стажировалась в Goldman Sachs в Лондоне в Technology division. К концу стажировки я решила, что мне интересно потрогать больше финансов, а не только программирования, пошла поговорила с менеджером соседнего отдела -- Securities -- и получила оффер вернуться после универа туда.

Щас объясню, чем Securities занимаются. Вы наверно слышали, что если цена акции пойдет вверх, надо закупаться, а если вниз -- то шортить. Что значит шортить? Как ты можешь продать акцию, если не купить ее до этого? Вот хедж-фонды так умеют, потому что они у большого банка могут взять займ не деньгами, а акциями, продать акцию по большой цене, а потом, когда она станет дешевле, купить ее и вернуть. Так вот отдел банка, который хедж-фондам дает или не дает акции в долг -- это отдел Securities. Там надо какие-то финансовые модельки делать, ходить на работу в business attire за адекватную зп и годовой бонус около 15%, никаких бешеных денег.

Потом я работала в WorldQuant в Москве, это хедж фонд, я работала там Quantitative Researcher. Там надо было писать трейдинговые стратегии, Portfolio Manager выбирает или не выбирает твою стратегию в свое portfolio. По всем стратегиям, которые ты написала, суммируется, с каким весом она участвует в portfolio, эта сумма определяет твой годовой бонус, promotion и вообще полностью твое положение в компании. Вот там годовой бонус легко может быть в несколько раз больше годовой зп, а зп сама повыше, чем у программистов. Чем дольше ты в компании, тем больше стратегий ты написала, тем больше этим стратегиям доверяют Portfolio Manager и тем больше твой бонус. Также чем раньше придешь в компанию, тем легче писать стратегии, потому что хорошие стратегии еще не закончились. Короче если хочешь первые несколько лет работать как не в себя, а потом делать ну что-то и бесконечно сидеть на том, какие стратегии уже написала, это прекрасное место. Мне очень не понравился вайб и в целом я не почувствовала смысла в том, что там происходит, и уволилась через полгода.

Хедж-фонды тоже бывают разные, из известных например Jane Street (я туда собеседовалась на стажировку, меня не взяли), Two Sigma, Citadel, вот в хедж-фондах обычно бешеные деньги и бонусы, но это тоже от позиции конечно зависит.

Из чего-то близкого -- у меня знакомые работали в AimTech, это high-frequency трейдеры, у них офис в Москве на Белорусской был. Там я так понимаю бизнес такой, что ты очень много денег тратишь на техническую инфраструктуру, колокацию (платишь бирже, чтобы ваш сервак стоял в той же стойке, где биржа заказы обрабатывает), быстрый нетворк, нанимаешь олимпиадников, они тебе пишут SIMD операции и ты быстрее всех успеваешь сделать арбитраж.

неделя была длинная (началась с онколла в воскресенье), сложная (я удивлена, что я не уволилась), продуктивная (научилась работать с нашим k8s CRD, которая надстройка над Stateful Set, потрогала немного как мы пользуемся ConfigMap, но там проклято)

Что там про мультипоточность, не рассказали((

Короче у Zig:
- довольно легковесное OOП как у Go
- всякие модули и build system тоже похожа на Go
- array vs slices похоже на Go
- можно использовать вперемешку с C и C++ (как Scala можно использовать вперемешку с Java)
- обработка ошибок через union (то что в C++ называется std::variant, кажется в плюсах на базе этого есть option)
- есть reflections!! (what?? просто итерируйся по полям структуры как в Python ???)
- работа с памятью как в старом добром C, только тебе дали еще defer, чтобы сложнее было забыть деаллоцировать память (все еще довольно легко)