Если в классическом DCA актив покупается через равные промежутки времени, то почему бы не покупать через равные промежутки цены?

Почему бы и да. Мы подошли к одной из самых распространенных и популярных торговых стратегий — усреднение позиции через равные (или динамично изменяющиеся) отрезки цены. Кто-то называет это торговлей лесенкой, чаще сеткой ордеров. Это может быть как самостоятельная торговая система, так и частью (даже основой) более крупной торговой системы.

Принцип работы стратегии.

Основная идея состоит в том, чтобы разместить ряд лимитных (что такое лимитный ордер читаем тут) ордеров на покупку ниже текущей рыночной цены и/или ряд лимитных ордеров на продажу выше текущей цены. Интервалы между ордерами могут быть равными или изменяться в зависимости от конкретной стратегии трейдера. Когда цена достигает одного из ордеров и активирует его, трейдер ожидает, что рынок изменит направление, чтобы забрать прибыль с этой позиции, или же активируется следующий ордер, усредняя общую цену входа в рынок.

Стратегия до гениальности проста, чем и подкупает большое количество трейдеров.

Преимущества стратегии.

1. Автоматизация: большинство действий можно автоматизировать с помощью специализированного программного обеспечения (мы также будем запускать подобных роботов);
2. Гибкость: стратегия подходит для различных рыночных условий, особенно в периоды высокой волатильности;
3. Небольшие требования к анализу рынка: трейдер может получать прибыль независимо от того, куда движется рынок;
4. Низкие требования к квалификации трейдера: из-за своей простоты освоить азы данной стратегии может практически любой человек за короткий промежуток времени и продолжить изучать на практике более сложные понятия как контроль рисков и т.д.

Риски и недостатки.

1. Управление рисками: сложность правильного расчета размера позиций и управления средствами может привести к значительным убыткам.
2. Требуется значительный капитал: для эффективного использования стратегии может потребоваться значительный начальный капитал.
3. Рыночные риски: резкие и неожиданные движения рынка могут привести к активации большого количества ордеров и накоплении убыточной позиции против тренда, что увеличит убытки.

Заключение.

Стратегия "Сетка ордеров" (лесенка, усреднение) может быть эффективным инструментом в арсенале трейдера, но как и любая другая торговая стратегия, она требует тщательного планирования, тестирования и управления рисками. Важно помнить, что нет универсальной стратегии, которая гарантировала бы успех, и каждый трейдер должен адаптировать подход под свой стиль торговли, уровень знаний и толерантность к риску.

На мой взгляд эта стратегия идеальна для набивания руки в трейдинге на старте, она позволит понять, что такое торговая стратегия в целом, как ей придерживаться, как управлять капиталом, рисками. После детального изучения всех тонкостей можно приступать к автоматизации. Чем мы и займемся.
#обучение

Сегодня поговорим о самой, на мой взгляд, примитивной стратегии — DCA.

DCA (от англ. dollar-cost averaging — усреднение долларовой стоимости) — это стратегия, которая подразумевает регулярное вложение фиксированной суммы денег в определенный актив или портфель активов независимо от их текущей стоимости. Основная цель этой стратегии — минимизация влияния волатильности (колебания цен) рынка на общую стоимость инвестиций.

Как работает DCA в классическом понимании?

Предположим, вы решили инвестировать в акции компании XYZ. Вместо того чтобы вложить всю сумму сразу, вы разделяете её на равные части и покупаете акции каждый месяц на протяжении года. Если цена акций падает, вы получаете больше акций за ту же сумму денег. Если цена растет, количество приобретаемых акций уменьшается. В результате средняя стоимость ваших инвестиций может оказаться ниже, чем если бы вы инвестировали всю сумму сразу.

Преимущества DCA:

1. Простота: сложно придумать что-то проще, чем купить что-то раз в определенный промежуток времени;
   2. Снижение риска: разбивка инвестиций на периоды помогает избежать вложения всей суммы в "пике" рынка;
2. Время на рынке: DCA позволяет инвесторам избежать необходимости "угадывать" оптимальные моменты для входа и выхода с рынка;
3. Психологический аспект: из-за отсутствия необходимости угадывать точки входа, приносит меньше стресса. Также частота и регулярность покупок компенсирует часть невыгодных входов, что, соответственно, позитивно влияет на эмоциональное состояние инвестора;
4. Дисциплина: регулярные инвестиции прививают финансовую дисциплину и помогают формировать привычку к инвестированию.

Недостатки DCA:

1. Пропущенные возможности: в условиях быстрорастущего рынка стратегия может привести к упущенной выгоде, поскольку значительная часть капитала остается невложенной на начальном этапе;
2. Психологический аспект: некоторым инвесторам может быть сложно продолжать вкладывать деньги в падающий рынок, даже если это и является частью стратегии.

В целом, классический DCA — это подходящая для долгосрочных инвесторов стратегия, особенно для тех, кто не хочет делать много лишних движений.

Для активного трейдинга такая стратегия мало подходит, т.к. для него необходимы условия для точек входа и выхода, фиксация прибыли и убытков. Принцип усреднения стоимости позиции берется за основу, а уже способы набора позиции и остальные параметры различаются.

Как пример, написанный мной исключительно при помощи chat gpt торговый робот для Форекс работает по модифицированной стратегии DCA. Робот постоянно покупает и продает, но он имеет большое количество изъянов, например, накапливает убыточную позицию, когда-нибудь я его обязательно доработаю, а пока он уже почти месяц работает на демо счете.

Тем не менее, законченные торговые стратегии на основе усреднения позиции практикуются повсеместно. Мы также попробуем несколько из них в дальнейшем и оценим их плюсы и минусы.
#обучение

Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. (С)

После того, как мы насмотрелись на красивые графики какого-нибудь инструмента, нам нужно как-то взаимодействовать с рынком.

Это делается при помощи ордеров. Ордер (от англ. order — распоряжение, приказ) — это инструкция от клиента брокеру или торговой платформе купить или продать определенный финансовый инструмент по заранее определенной цене, в определенном количестве и при определенных условия. Ордерами оперируют абсолютно на всех рынках, включая акции, облигации, валюты (Forex), товары и криптовалюты, любая торговая стратегия построена на использовании различных ордеров, вот основные из них:

1. Рыночный ордер (Market Order) — это инструкция купить или продать немедленно по текущей рыночной цене. Рыночные ордера исполняются мгновенно, но конечная цена может отличаться от ожидаемой из-за колебаний рынка.

2. Лимитный ордер (Limit Order) — устанавливает максимальную цену, по которой покупатель готов купить, или минимальную цену, по которой продавец готов продать. Лимитный ордер исполняется только по указанной цене или лучше.

3. Прочие. Это не все виды, но сейчас для нас важно разобраться с основами, именно этим двумя типами мы будем пользоваться практически всегда.

Далее мы разберем простейшие торговые стратегии и запустим несколько торговых роботов.
#обучение

Прежде чем начать чему-то учиться, надо понять, чем мы вообще собираемся заниматься.

Трейдинг (от англ. trading — торговля) — это активная форма участия в финансовых рынках, которая включает в себя покупку и продажу финансовых инструментов (акции, облигации, валюты, производные инструменты и др.) с целью получения прибыли. Трейдинг может осуществляться на различных рынках, таких как фондовый рынок, валютный рынок (Forex), товарный рынок, криптовалютный рынок и другие.

Основные характеристики трейдинга:

1. Краткосрочность сделок (как правило): в отличие от инвестирования, где акцент делается на долгосрочное вложение капитала, трейдинг часто ориентирован на краткосрочные сделки. Это может варьироваться от нескольких минут до нескольких месяцев.

2. Высокая активность: трейдеры обычно совершают большое количество сделок за короткий промежуток времени. Для дейтрейдинга (торговля в течение одного торгового дня) это может означать десятки или даже сотни сделок в день.

3. Анализ рынка: трейдинг требует глубокого анализа рынка, который может включать как технический анализ (изучение графиков цен и торговых объемов), так и фундаментальный анализ (анализ экономических показателей, новостей компаний и пр.).

4. Управление рисками: эффективное управление рисками является ключевым элементом успешного трейдинга. Это включает в себя определение размера позиций, использование стоп-лоссов и тейк-профитов для защиты от больших потерь.

5. Психологическая стойкость: трейдинг требует высокой степени самодисциплины и контроля над эмоциями, поскольку трейдерам приходится принимать быстрые решения в условиях высокой неопределенности и стресса.

6. Использование кредитного плеча: многие трейдеры используют кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли от своих сделок. Однако это также увеличивает потенциальные убытки, делая трейдинг более рискованным.

7. Автоматизация: трейдинг может быть как ручным (трейдер самостоятельно торговать в соответствии с выбранной стратегией), так и автоматизированным (все торговые операции совершают роботы - специальные программы с заранее прописанным алгоритмом).

Трейдинг может быть как основной, так и дополнительной деятельностью. Некоторые люди делают его своей профессией, в то время как другие занимаются им как хобби или для дополнительного заработка.

Мы разберем основы, углубимся в некоторые нюансы, перейдем к автоматизации и протестируем несколько торговых стратегий и вы сможете сделать вывод, надо ли вообще погружаться в трейдинг, так как он подходит далеко не всем - для большинства наиболее подходящий способ сохранения и приумножения капитала - долгосрочное инвестирование (о чем мы тоже поговорим).

Для удобства в последующих постах я буду разделять различные материалы по темам хэштегами, например #обучение #карточки #тесты #итоги и так далее.

Это позволит в дальнейшем вам свободнее ориентироваться по нужным разделам, а мне в будущем собирать материалы для объемных статей.

Можно ли вообще новичкам использовать торговых роботов на крипторынках?

Да, можно, но необходимо:

1. Понимать, как работает рынок;
2. Уметь торговать руками хотя бы на базовом уровне;
3. Понимать, по какому алгоритму торгует робот и что каждая настройка делает;
4. Иметь очень жесткий риск менеджмент.

Оптимальный уровень для новичка - уметь вручную и осознанно повторить весь торговый алгоритм робота. То есть определить точку входа, рассчитать все условия, либо воспользоваться необходимыми индикаторами, рассчитать требуемый размер ордера, прибыли, убытка, выставить тейки, стопы или лимитный ордер, понять, что делать дальше, нужны ли дополнительные ордера, когда, какого объема и т.д. Смог сделать - выполнил пункты с 1 по 3.

Повторюсь, это все еще уровень новичка.

И четвертый пункт. Трейдер должен понимать, сколько торговый робот может использовать средств при максимальной позиции (если она есть), на каких уровнях будет ликвидация, должен быть четкий план, сколько денег может быть потеряно от той или иной операции. Робот на то и робот, чтобы торговать 24/7 без остановок. Ошибка в расчете рисков легко множит депозит на ноль.

Это все еще уровень новичка.

Если непонятен хоть один пункт, то это прямая дорога к потере депозита. Частичного или полного. Либо, как еще часто бывает, все деньги будут заперты в каком-нибудь щитке (от англ. Shitcoin - говномонета).

Сильно отличается от того, что обычно говорят в рекламах курсов или роботов, правильно?

Тем не менее, при наличии необходимой базы (и тут учиться, да) и практики (много, очень много практики), можно вполне неплохо приумножать свой капитал.

Всему этому на простых примерах мы и будем учиться в последующих материалах.

Продолжаем серию про инфоцыган. Сегодня про способы манипуляции толпой.

После создания образа успешного успеха (в идеале частично подтверждаемым реальными успехами), начинается промывка мозгов и длительная обработка аудитории.

Самый важный и цепляющий массы тезис - "все просто". На протяжении длительного времени показываются положительные результаты (которые часто сложно, либо вообще невозможно проверить), продолжается давление успешным успехом и делается первый шаг. Забрасывается, что "смотрите, я это могу, у меня получается, вы тоже так можете, это очень просто!".

Это повторяется постоянно, изо дня в день. Это просто! Это может каждый! Ты мама в декрете - отличный способ начать зарабатывать! Ты пенсионер - начни уже сегодня! Надо только начать и уже сегодня вы увидите первые результаты! Ведь я же с доходов от торговли роботами на криптовалютах оплачиваю свои путешествия, красивую жизнь, квартиру в центре Москвы и далее по списку. Зерно заброшено.

Если длительное время потреблять подобный контент, то у многих в голове начинает зерно начинает прорастать с мыслями "не, ну действительно же люди зарабатывают (зарабатывают, зарабатывают, как всем на каналах вдалбливается), чем я хуже?". И тут же находит ответ в постах блогера "ты ничем не хуже, каждый может, это легко, нажми на кнопку, получишь результат, твоя мечта осуществится". Понимаете на что идет воздействие?

Есть еще один интересный момент. Я когда-то писал про подобное, но в разрезе пирамид и прочего кидалова, но смысл тот же самый. Суть в том, что многие люди глобально в жизни устали, на них давит неподъемная ответственность, обязанности, а еще нереализованность. Нереализованность самого(ой) умного, красивого и вообще во всем лучшего, ведь так мама в детстве говорила. Про это можно отдельно очень долго говорить, в целом, довольно грустная история. Это очень легковнушаемая аудитория, с комплексами, обидами, сожалениями и кучей грез (не мечты, они могут сбыться, а именно грезы) о том, как они красиво живут.

А тут еще тебе говорят, что будешь рубить бабло лопатой, 10% в месяц - легко! Это может абсолютно каждый на этой планете, включая младенцев и страдающих деменцией стариков.

Прикидывая, что если есть миллион, то в месяц можно получать минимум 100к, ух ты, и бросить надоевшую до чертиков работу! Сколько стоит обучение? 100к? А когда будут результаты? Уже в первый день? Да пофиг, за первый месяц отобью, а потом вся жизнь в кайф, ведь так каждый может! И миллион наскребу, ведь жизнь-то в кайф уже близко!

Если вы думаете, что я преувеличиваю? Ох, боюсь, что местами даже преуменьшаю.

А теперь остановитесь и подумайте, если абсолютно каждый может зарабатывать 100500% в секунду, то почему мы не чиллим всем светом на морях, попивая смузи? Потому, что не только лишь все не нашли такого добряка, кто научит?

Или потому, что чисто математически и логически больше половины активных трейдеров потеряют деньги? Или потому, что надо научится не только кнопки нажимать, но и полноценно трейдингу, риск менеджменту, расширить свой кругозор, научиться контролировать эмоции?

Ну или как минимум азам финансовой грамотности и пониманию, что высокий доход подразумевает высокие риски? Что для того, чтобы ты получил деньги, кто-то должен их потерять (а на той стороне тоже никто не хочет терять).

Глобально, чтобы что-то получать на рынках в долгосроке (а не чисто из везения, которое фактически ставят себе в заслугу инфоцыгане) нужно быть лучше большинство. Не бывает по-другому.

Но большинство поверит очередному проходимцу, обещающему легкие деньги. И потом отдату свои кровные (иногда заемные) меньшинству. Более опытному, обученному, расчетливому, техничкски подкованному. Примеры, как это происходит, мы рассмотрем позже.

Ну а пока берегите свои деньги и помните, что если вам обещают легкие деньги, то, скорее всего, вы сами станете для кого-то легкими деньгами. Это закон джунглей негласное правило жизни.

Пришел к выводу, что нужно учить язык mql для того, чтобы сделать вменяемых роботов.

А тем временем доходность:
- за 12.02 (откорректировано) +0,38%;
- за 13.02 + 1,28%.

Если честно такая доходность случайная - была открыта большая позиция, цена совершила скачок, и робот закрыл сделку существенно позже, чем должно было. Но красиво.

Зачем я вообще этим занимаюсь, спросите вы? Смотреть на виртуальном счете как работают те или иные стратегии? Ответ довольно прост - я хочу создать приемлемую торговую стратегию, автоматизировать ее и использовать на реальном счете.

Возможно даже на ПАММ счете (привлекая инвесторов). Продолжаем работать и создавать интересные вещи.

Итак, торговый робот, написанный с помощью chatgpt продолжает работать.

За сегодняшний день прибыль доходила до 0,3%, ушел в просадку, но потом дошла до скромных 0,12%. Ну как скромных, 0,12% тоже результат.

Усложнить программу при помощи chatgpt не вышло, не получается у нейронки нормально создать архитектуру, если добавлять больше условий. Вылетает гигантское количество ошибок, понять которые я не могу, а при попытке исправить их с помощью той же нейронки плодится еще большее количество.

В общем, для тестирования простых гипотез, видимо, подходит, но для более сложных нужно либо самому учиться, либо заказывать на стороне.

Увы, чуда пока не произошло.

Торговый робот, написанный полностью с помощью chatgpt отработал на отлично!

За сутки заработал (мониторинг обновился, наконец-то) ~0,35% виртуальных денег (а это 7% в месяц примерно), что по моему оценочному суждению более чем достаточно.

Нужно будет еще доработать, добавить параметров. Я пообщался со знающими людьми, подсказали, что версии gpt в телеграме урезанные и надо искать доступ к полноценной версии (в России недоступно).

Ну и продолжать тестировать, улучшать и использовать в будущем на реальном счете.

Я остался крайне довольным возможностями нейросетей, как в части возможности получать готовый продукт (пусть и не самый сложный), так в плане обучения (можно задавать вопросы). Будущее уже наступило.

Мой личный совет, пробуйте, экспериментируйте. Иногда идеи и их решения могут оказаться совершенно в неожиданных местах.

И берегите свои деньги, не несите их инфоцыганам.

Немного отвлечемся. Вокруг нас огромное количество информации и инструментов.

Мы несем бабки шарлатанам, но не догадываемся (самое страшное, мы и не хотим догадываться), что можем самостоятельно выучиться, что-то сделать.

Вчера открыл для себя удивительный мир нейросетей. Я не программист, данными технологиями никогда не пользовался, поэтому "нейросети" для меня были чем-то непонятным, таинственным, даже магическими. До вчерашнего дня.

Мне посоветовали использовать chatgpt для редактирования и улучшения постов в канал.

Фигасе, подумал я, а что, так можно было? И следующая мысль "а что если..."

Если спросить у chatgpt, умеет ли он писать код? Утвердительный ответ меня шокировал.

Продолжаю "Напиши mql5 код с учетом следующей логики..." и расписываю текстом алгоритм простого торгового робота, которого я хотел протестировать, но нигде не видел таких решений.

Для справки. Mql - это язык программирования на основе C++ для торговых терминалов Metatrader под Форекс. На этом же терминале роботы и запускаются.

И...я получил код полноценной программы. Более того, chatgpt дал рекомердации кожаному мешку, то есть мне, какие желательно добавить настройки и как улучшить код.

Пишу, "доработай код и добавь..." перечисля все, что мне посоветовали.

И...я снова получил обновленную доработанную программу. Рабочую программу.

Я запустил робота на тесты на демо счете, залил на публичный мониторинг (правда обновляется раз в сутки, не чаще), будем посмотреть, но результаты уже неплохие.

К сожалению, сдеть сложного робота с большим количеством настроек таким образом пока не удалось, chatgpt не вывозит, в коде появляются ошибки и несостыковки. Надо будет еще попробовать.

Резюмирую, мы прямо под рукой имеем мощнейшие инструменты для развития себя и своего дела, но по-прежнему тащим бабки шарлатанам...

Берегите себя и свои деньги.

P.S. Chatgpt действительно умеет корректировать и улучшать текст, но делает это слишком художественно, а у меня авторская подача материала. Так что тут без новых технологий.