Привет, я — Игорь Шепелев, основатель и CEO хедж-фонда Quant Hill.

Мы решили вести этот канал по-другому, и теперь общаться с вами буду лично я. Расскажу, что за компания Quant Hill, объясню, как мы работаем, что и почему торгуем. 

Мы всегда показывали результаты публично, у нас есть подтвержденный трек-рекорд торговли с первого месяца работы. И для клиентов стараемся держать все процессы прозрачными.

В трейдинге я много лет, компания существует с 2014 года. Примерно с этого же времени работает постоянный костяк команды и есть клиенты, которые с нами с момента основания. 

Я инженер по образованию, а не финансист. Поэтому сначала мне просто очень повезло. На 2-3 год работы наткнулся на чье-то мнение, что если в сфере инвестиций ты прожил на рынке 5 лет, то шанс того, что тебе просто повезло, равняется 10%. А если ты прожил 10 лет, то шанс везения равняется 0. Когда мой опыт перевалил за 5 лет, думал, что это ничего не значит. Зато сейчас, спустя 10 лет, начинаю считать себя и всю нашу команду профессионалами)

За 10+ лет я видел очень много на рынках, где мы торгуем, к тому же отлично знаю, что происходило в сфере задолго до 2014 года. За это время у меня сформировалось представление об инвестициях, доверительном управлении, работе с инвесторами, трейдерами, управляющими, командой и т.д. 

Буду постепенно делиться информацией о наших результатах, наблюдениями и мыслями о рынке. Постараюсь, чтобы это было в первую очередь полезно и по возможности интересно.

🔍Разбираем понятие «пипс»

🔘Пипс в трейдинге – это минимальное ценовое движение, которое может произойти на рынке. Это базовая единица измерения изменения цены, своего рода «атом» ценового движения.

🔘Размер пипса зависит от торгуемого инструмента. Например, для многих валютных пар пипс равен четвертому знаку после запятой (0.0001), хотя есть исключения, например, японская иена, где пипс – второй знак после запятой (0.01).

🔘Пипсы помогают трейдерам ставить цели, устанавливать стоп-лоссы и рассчитывать размер позиций.

🔘Зная размер пипса, трейдер может оценить потенциальный доход или убыток от сделки. Например, если цена валютной пары EUR/USD движется на 100 пипсов в вашу пользу, а объем вашей сделки составляет 1 лот (100 000 единиц базовой валюты), ваша прибыль составит 1000 долларов США.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

📊Quant Hill: результаты консервативного портфеля стратегий одним слайдом, октябрь 2024

Связаться с нами для подключения стратегии к вашему счету у брокера / на бирже: @quanthill

#MonthlyQuant

↪️Индикатор MFI в трейдинге

🔘Индикатор MFI (Money Flow Index) помогает определять перекупленность и перепроданность рынка. В отличие от большинства осцилляторов, MFI учитывает не только цены, но и объемы торгов, что делает его более точным и надежным.

🔘MFI работает, анализируя денежные потоки на рынке, то есть измеряя силу покупателей и продавцов. Значение MFI колеблется от 0 до 100, где:

👉Значение выше 80 сигнализирует о перекупленности рынка. Это означает, что покупатели слишком агрессивны, и скорый разворот вниз становится более вероятным.
👉Значение ниже 20 сигнализирует о перепроданности рынка. В этом случае продавцы слишком активны, и вероятность скорого разворота вверх повышается.

Ключевые особенности MFI:

👉Когда цена движется вверх, а MFI вниз, это может сигнализировать о том, что покупательская сила ослабевает, и скорый разворот вниз становится более вероятным. При движении цены вниз, а MFI вверх – продавцы теряют силу, а вероятность разворота вверх повышается.
👉Когда MFI пересекает уровень 80 снизу вверх, это может быть сигналом для покупки, а пересечение уровня 20 сверху вниз – для продажи.

#EduQuant

Связаться с нами: @quanthill

🔍Разбираем понятие Dead Cat Bounce

🔘Dead Cat Bounce – это кратковременное повышение цены актива после значительного снижения, за которым следует дальнейшее падение.

🔘Причин Dead Cat Bounce множество. После значительного падения цена может достичь уровня поддержки, что может вызвать кратковременный отскок. Некоторые трейдеры пытаются купить актив на падении, что может привести к кратковременному росту цены. Появление позитивных новостей, которые кажутся решающими, но на самом деле являются временными, также может привести к данному явлению. Трейдеры, которые делали ставку на падение цены (короткие позиции), могут закрыть их, что также приведет к краткосрочному повышению спроса.

🔘Dead Cat Bounce обычно характеризуется низким объемом торгов, в то время как реальный разворот тренда сопровождается высоким объемом. Индикаторы технического анализа также могут помочь определить, является ли отскок просто Dead Cat Bounce или началом восходящего тренда.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

🔍Разбираем понятие «бенчмарк»

🔘Бенчмарк – эталонный показатель, с которым сравниваются результаты инвестиционной деятельности. Он позволяет трейдерам определить, насколько успешно они управляют капиталом по сравнению с рынком в целом или с определенной стратегией.

В качестве бенчмарка могут выступать различные финансовые инструменты и показатели:

👉Индексы фондового рынка: S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite – для акций; индексы облигаций – для фиксированного дохода.
👉ETF (Exchange Traded Funds): фонды, которые пассивно отслеживают определенный индекс, предоставляя диверсифицированное инвестирование.
👉Результаты других трейдеров или инвестиционных фондов: однако, важно выбирать сравнимые стратегии и учитывать риск-профиль.
👉Индивидуально разработанные показатели: например, целевая доходность или определенный уровень риска.

🔘Бенчмарк помогает избежать субъективных оценок и понять, насколько результаты трейдинга превосходят или отстают от рынка. Сравнение с бенчмарком позволяет выявить недостатки торговой системы и оптимизировать ее, а также придерживаться выбранной стратегии и не поддаваться эмоциям.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

↪️Индикатор Williams’ %R

🔘Williams’ %R – это популярный технический индикатор, используемый трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка, а также для выявления потенциальных разворотов тренда.

🔘Индикатор рассчитывается по формуле, схожей со стохастическим осциллятором. Он представляет собой отношение разницы между максимальной ценой и ценой закрытия к полному диапазону цен (максимум минус минимум) за определенный период, умноженное на -100. Обычно используется 14-дневный период, но его можно корректировать в зависимости от конкретного торгового инструмента. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до -100.

Интерпретация сигналов:

👉Перекупленность и перепроданность: Когда Williams’ %R опускается ниже -80, это указывает на перепроданность актива, а значения выше -20 сигнализируют о перекупленности. Важно понимать, что нахождение индикатора в этих зонах не является прямым сигналом к покупке или продаже. Например, в сильном восходящем тренде индикатор может длительное время находиться в зоне перекупленности. Сигналом к действию служит пересечение границ этих зон.

👉Дивергенция: Этот сигнал, хотя и встречается реже, считается одним из самых надежных. Бычья дивергенция формируется, когда цена обновляет минимум, а индикатор формирует более высокий минимум. Медвежья дивергенция – наоборот: новый максимум цены сопровождается более низким максимумом индикатора.

🔘Главное преимущество Williams’ %R – его способность предвосхищать развороты рынка. Индикатор часто формирует экстремумы раньше, чем цена, что позволяет трейдерам занять выгодную позицию. Однако, как и любой индикатор, Williams’ %R не является гарантией прибыли и должен использоваться с осторожностью, в комплексе с другими методами анализа.

#EduQuant

Связаться с нами: @quanthill

↪️Развенчиваем миф:
Чтобы начать торговать на бирже, достаточно минимального капитала

🔘Рекламные кампании различных брокеров часто эксплуатируют идею доступности трейдинга с минимальными вложениями, обещая быструю прибыль при стартовом капитале даже в $10.

🔘Ключевой аспект, который упускается в подобной рекламе – это зависимость прибыли от размера инвестируемого капитала. Доход трейдера формируется не в абсолютных значениях, а в процентном соотношении от вложенных средств. Следовательно, даже при высокой доходности, составляющей, например, 1% в день, прибыль с $10 будет ничтожно мала. Для сравнения: такая же доходность при капитале в $10 000 принесет уже $100.

🔘Безусловно, случаи стремительного роста небольшого депозита встречаются, но их следует рассматривать как исключение, нежели правило. Гораздо разумнее воспринимать трейдинг как профессиональную деятельность, требующую не только теоретических знаний и практических навыков, но и солидных финансовых вложений.

#MythQuant

Связаться с нами: @quanthill