↪️Индикатор MFI в трейдинге

🔘Индикатор MFI (Money Flow Index) помогает определять перекупленность и перепроданность рынка. В отличие от большинства осцилляторов, MFI учитывает не только цены, но и объемы торгов, что делает его более точным и надежным.

🔘MFI работает, анализируя денежные потоки на рынке, то есть измеряя силу покупателей и продавцов. Значение MFI колеблется от 0 до 100, где:

👉Значение выше 80 сигнализирует о перекупленности рынка. Это означает, что покупатели слишком агрессивны, и скорый разворот вниз становится более вероятным.
👉Значение ниже 20 сигнализирует о перепроданности рынка. В этом случае продавцы слишком активны, и вероятность скорого разворота вверх повышается.

Ключевые особенности MFI:

👉Когда цена движется вверх, а MFI вниз, это может сигнализировать о том, что покупательская сила ослабевает, и скорый разворот вниз становится более вероятным. При движении цены вниз, а MFI вверх – продавцы теряют силу, а вероятность разворота вверх повышается.
👉Когда MFI пересекает уровень 80 снизу вверх, это может быть сигналом для покупки, а пересечение уровня 20 сверху вниз – для продажи.

#EduQuant

Связаться с нами: @quanthill

🔍Разбираем понятие Dead Cat Bounce

🔘Dead Cat Bounce – это кратковременное повышение цены актива после значительного снижения, за которым следует дальнейшее падение.

🔘Причин Dead Cat Bounce множество. После значительного падения цена может достичь уровня поддержки, что может вызвать кратковременный отскок. Некоторые трейдеры пытаются купить актив на падении, что может привести к кратковременному росту цены. Появление позитивных новостей, которые кажутся решающими, но на самом деле являются временными, также может привести к данному явлению. Трейдеры, которые делали ставку на падение цены (короткие позиции), могут закрыть их, что также приведет к краткосрочному повышению спроса.

🔘Dead Cat Bounce обычно характеризуется низким объемом торгов, в то время как реальный разворот тренда сопровождается высоким объемом. Индикаторы технического анализа также могут помочь определить, является ли отскок просто Dead Cat Bounce или началом восходящего тренда.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

🔍Разбираем понятие «бенчмарк»

🔘Бенчмарк – эталонный показатель, с которым сравниваются результаты инвестиционной деятельности. Он позволяет трейдерам определить, насколько успешно они управляют капиталом по сравнению с рынком в целом или с определенной стратегией.

В качестве бенчмарка могут выступать различные финансовые инструменты и показатели:

👉Индексы фондового рынка: S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite – для акций; индексы облигаций – для фиксированного дохода.
👉ETF (Exchange Traded Funds): фонды, которые пассивно отслеживают определенный индекс, предоставляя диверсифицированное инвестирование.
👉Результаты других трейдеров или инвестиционных фондов: однако, важно выбирать сравнимые стратегии и учитывать риск-профиль.
👉Индивидуально разработанные показатели: например, целевая доходность или определенный уровень риска.

🔘Бенчмарк помогает избежать субъективных оценок и понять, насколько результаты трейдинга превосходят или отстают от рынка. Сравнение с бенчмарком позволяет выявить недостатки торговой системы и оптимизировать ее, а также придерживаться выбранной стратегии и не поддаваться эмоциям.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

↪️Индикатор Williams’ %R

🔘Williams’ %R – это популярный технический индикатор, используемый трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка, а также для выявления потенциальных разворотов тренда.

🔘Индикатор рассчитывается по формуле, схожей со стохастическим осциллятором. Он представляет собой отношение разницы между максимальной ценой и ценой закрытия к полному диапазону цен (максимум минус минимум) за определенный период, умноженное на -100. Обычно используется 14-дневный период, но его можно корректировать в зависимости от конкретного торгового инструмента. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до -100.

Интерпретация сигналов:

👉Перекупленность и перепроданность: Когда Williams’ %R опускается ниже -80, это указывает на перепроданность актива, а значения выше -20 сигнализируют о перекупленности. Важно понимать, что нахождение индикатора в этих зонах не является прямым сигналом к покупке или продаже. Например, в сильном восходящем тренде индикатор может длительное время находиться в зоне перекупленности. Сигналом к действию служит пересечение границ этих зон.

👉Дивергенция: Этот сигнал, хотя и встречается реже, считается одним из самых надежных. Бычья дивергенция формируется, когда цена обновляет минимум, а индикатор формирует более высокий минимум. Медвежья дивергенция – наоборот: новый максимум цены сопровождается более низким максимумом индикатора.

🔘Главное преимущество Williams’ %R – его способность предвосхищать развороты рынка. Индикатор часто формирует экстремумы раньше, чем цена, что позволяет трейдерам занять выгодную позицию. Однако, как и любой индикатор, Williams’ %R не является гарантией прибыли и должен использоваться с осторожностью, в комплексе с другими методами анализа.

#EduQuant

Связаться с нами: @quanthill

↪️Развенчиваем миф:
Чтобы начать торговать на бирже, достаточно минимального капитала

🔘Рекламные кампании различных брокеров часто эксплуатируют идею доступности трейдинга с минимальными вложениями, обещая быструю прибыль при стартовом капитале даже в $10.

🔘Ключевой аспект, который упускается в подобной рекламе – это зависимость прибыли от размера инвестируемого капитала. Доход трейдера формируется не в абсолютных значениях, а в процентном соотношении от вложенных средств. Следовательно, даже при высокой доходности, составляющей, например, 1% в день, прибыль с $10 будет ничтожно мала. Для сравнения: такая же доходность при капитале в $10 000 принесет уже $100.

🔘Безусловно, случаи стремительного роста небольшого депозита встречаются, но их следует рассматривать как исключение, нежели правило. Гораздо разумнее воспринимать трейдинг как профессиональную деятельность, требующую не только теоретических знаний и практических навыков, но и солидных финансовых вложений.

#MythQuant

Связаться с нами: @quanthill

🔍Разбираем понятие «осциллятор»

🔘Осциллятор – индикатор технического анализа, который колеблется в определенном диапазоне (обычно от 0 до 100).

🔘Он помогает идентифицировать перекупленность/перепроданность, определяя моменты, когда цена ушла слишком далеко от своего среднего значения и высока вероятность разворота, найти точки входа и выхода и оценить, насколько силен текущий тренд.

🔘Большинство осцилляторов строятся на основе сравнения текущей цены с ее предыдущими значениями за определенный период. Они используют математические формулы для сглаживания ценовых колебаний и выявления цикличности рынка.

Популярные осцилляторы:

🧷RSI (Индекс относительной силы) – один из самых популярных осцилляторов, измеряющий силу движения цены и сигнализирующий о перекупленности/перепроданности.
🧷Stochastic Oscillator – сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период, выявляя, где цена закрывается по отношению к этому диапазону.
🧷CCI (Индекс товарного канала) – измеряет отклонение цены от ее средней, помогая определить экстремальные движения цены.
🧷MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) – не является классическим осциллятором, но часто используется для определения моментов разворота тренда.

#WordQuant

Связаться с нами: @quanthill

↪️Книга ордеров в трейдинге

🔘В основе функционирования любого финансового рынка лежит принцип взаимодействия спроса и предложения. Книга ордеров (Order Book) – инструмент, который отражает этот принцип в режиме реального времени, предоставляя участникам рынка максимально полную и актуальную информацию о текущем состоянии торгов.

🔘Структурно книга ордеров представляет собой электронный реестр, где консолидируются все активные заявки на покупку (bid) и продажу (ask) определенного актива. Каждая заявка характеризуется двумя основными параметрами: ценой и объемом.

Ключевые элементы книги ордеров:

👉Сторона Bid (покупка): отражает заявки трейдеров, готовых приобрести актив по указанной цене или ниже. Заявки ранжированы по убыванию цены, то есть заявка с наивысшей ценой располагается вверху.
👉Сторона Ask (продажа): отображает заявки трейдеров, желающих продать актив по указанной цене или выше. Заявки ранжированы по возрастанию цены, то есть заявка с наименьшей ценой располагается вверху.
👉Цена: уровень цены, по которой трейдер готов купить или продать актив.
👉Объем (размер): количество актива, которое трейдер готов купить или продать по указанной цене.

🔘Книга ордеров – динамичный инструмент, который непрерывно обновляется в режиме реального времени. Любое изменение спроса или предложения мгновенно отражается в Order Book. Такая прозрачность позволяет трейдерам оперативно реагировать на меняющуюся рыночную конъюнктуру, принимать взвешенные решения и формировать эффективные торговые стратегии.

#EduQuant

Связаться с нами: @quanthill