Недавно наткнулся на пост Вади, в котором показывал видео с трейдом GTRK на 17% (там где заработал больше миллиона). И стало интересно, а может ли робот аналогично предсказать данный трейд?

Вот что из этого получилось
https://opexflow.com/fortraders

opexflow.com

Как создать робота для внутридневной торговли

Робот экономит ваше время на анализ рынка, подсвечивает драйверы роста, экономит время на покупке пакета акций, кэшбек 10% на комиссию в Тинькофф Инвестиции при торговле через OpexBot

Сидите в рынке? Маржин Коля приходил? ;)

Сегодня за час SBER продали на 1.5 млрд, а цена еле сдвинулась вниз, а потом вообще отросла. Хотя ещё на днях сильно меньшие суммы роняли цену ?

Силы откупателям этих объёмов, похоже отпадали, теперь вверх (надеюсь) ?

Битва роботов... участников и организаторов в ткс

Спустя два года они вновь решили провести конкурс по алготрейдингу. Про предыдущий опыт участия в их конкурсе я писал здесь: https://habr.com/ru/articles/672274/

Хвалю за проведённую работу над ошибками )
Очень круто, что в этот раз основной метрикой будет доходность торгового робота.
Очень плохо, что будет масса допущений в песочнице. И победивший робот, с большой долей вероятности не покажет такой же результат в реальной торговле. Это всё описано здесь. В любом случае, это намного лучше, чем гонять на исторических данных.

Подал заявку, будет время — поучаствую тоже.

Кстати, было интересно почитать комменты в пульсе к посту. Прочитал все. Очень приятно, что люди понимают и достойно оценивают сложность таких разработок.

Но они всё ещё не понимают, что роботы и алгоритмы, это лишь инструменты, которые помогают торговать идеи их обладателей. Почему-то все считают, что робот это чёрный ящик с чужими идеями, который подключил и наблюдаешь со стороны. Как растёт счёт. Или падает (с таким подходом чаще падает).

В любом случае, интерес к теме есть, будем работать над этим и приобщать массы ?

Тинькофф Банк

Читайте пост Tinkoff_Investments в Тинькофф Пульс

***🤖*** Битва роботов в Тинькофф Инвестициях Запустили конкурс для разработчиков, которые хотят создать | Тинькофф Инвестиции Пульс

Топ-5 российский акций с ростом более 1000%
https://youtu.be/ppwlFMP7rSI

Это видео напомнило мне историю. Я как-то сидел в очереди в банке в общем зале, потому что в бизнес-зале то ли очередь была больше, то ли администратора не было ? (тонкий намёк на бессмысленность всех этих привилегий). И заслушался, как людям продавали паевые инвестиции.

Основным аргументом было то, что вы ну посмотрите на график. Рост на 50-100%, это было аккурат в 2021 году падение в пандемию и рост после неё. И люди уже сидели и считали, что если положить N денег, то через время можно забрать 2*N денег.

Их ждал 2022 год, вот они удивились, как и все остальные долгосрочные инвесторы.

Теперь-то паевым, и прочим фондам, очень удобно считать от 2022 года до 2024. Но нужно помнить, что где-то нас ждут следующие 2008, 2014, 2018, 2020, 2022 ... падения на графиках, просто они ещё не нарисованы.

Мои любимые расчёты.
У вас есть счёт в 1 млн рублей. Если он просел на 10%, до 900 тыс., то для восстановления до былого 1 млн. рублей, на сколько должен вырасти обратно ваш счёт? На 10%? А вот уже и нет, чтобы вернуться с 900 тыс до 1 млн нужно вырасти уже на 11.11%

Если счёт упал на 50%, то для восстановления нужно отрасти на 100%.

Если счёт упал на 90%, то для камбека от 100 тыс рублей до 1 млн. нужно остаток счёта увеличить в 10 раз. Т.е. на 900%

Отсюда мораль, лучше "посидеть на заборе" и переждать в деньгах риски, чем потом ждать когда счёт вырастет на 900%, чтобы просто вернуться к своим деньгам (и это без учёта инфляции). ?

Озадачился вопросом, какие акции больше всего растут и падают на 2% в день. При условии, что цена закрытия дня должна быть выше цены открытия на эти самые 2% или больше. При этом что происходило внутри дня не важно.

Первые эксперименты показали, что лидерами стали акции самого дальнего эшелона. Поэтому срезал их по волатильности и получился следующий ТОП:

Выросли на 2% в день или более
1. ОВК (UWGN): 22 дня в плюс, 23 в минус
2. Городские Инновационные Технологии (GRNT): 15 дней в плюс, 37 в минус
3. Мечел (MTLR): 15 дней в плюс, 14 в минус

Упали на 2% в день или более
1. Городские Инновационные Технологии (GRNT)
2. Обувь России (ORUP): 12 дней в плюс, 29 в минус
3. ОВК (UWGN)

Далее встал вопрос, какие из акций коррелируют между собой в росте и падении?

Собрал выборку по таким акциям, барабанная дробь... за 365 один в один коррелируют между собой только SBER + SBERP. За 180 дней чуть больше, но в основном общие падения, что можно списать на общее падение рынка. Поэтому собрал список на 90 дней.

Там получился длиннющий список, из интересного:

Движение вместе с Детский Мир (DSKY)
ДЭК (DVEC)
Красный Октябрь (KROT)

Движение вместе с ГК Самолет (SMLT)
Мечел — Привилегированные акции (MTLRP)

Движение вместе с Интер РАО ЕЭС (IRAO)
Яковлев (IRKT)
Группа ЛСР (LSRG)
ДВМП (FESH)

Движение вместе с МТС (MTSS)
Мать и дитя (MDMG)
Новошип — ао (NOMP)

Движение вместе с ЛУКОЙЛ (LKOH)
СОЛЛЕРС (SVAV)
Мать и дитя (MDMG)
ДЭК (DVEC)
ДВМП (FESH)
Юнипро (UPRO)
НМТП (NMTP)

Какие можно сделать выводы? Если PHOR движется на 2%, то считай весь рынок движется )) Здесь его не выкладывал, т.к. там длинющий список. В остальном интересные данные для автоматизации торговли и дополнения советников.

Что ещё можно поисследовать, пишите в комментариях.

Полный список здесь:
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/statistika-rosta-padeniya-i-korrelyacii-akcij-za-90-dnej.htm

Программирование, инвестиции и алготрейдинг

Статистика роста, падения и корреляции акций за 90 дней - Программирование, инвестиции и алготрейдинг