IMOEX:

● Рост индекса Мосбиржи на +2.8% (до уровня 2844.3 пункта) ознаменует начало «Бычьего рынка».

● В случае если уровень 2844.3 по индексу Мосбиржи будет взят, «Медвежий рынок» от максимума 20.05.24 по минимум 17.12.24 будет считаться завершенным.

● «Медвежий рынок» 20.05.24 - 17.12.24 длился 211 календарных дней (в 2 раза дольше среднего медвежьего рынка), просадка составила -32.7% (средняя просадка медвежьего рынка составляет -35.7%).

● Сколько обычно длится «Бычий рынок»? Сколько можно заработать на «Бычьем рынке» (в процентах)? Аналитические материалы по бычьим и медвежьим рынкам смотрите в headlines Quants (EXTRA). Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.#IMOEX

Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● От закрытия 19-го октября максимальное снижение (MAE) составило -4.9%, максимальный рост (MFE) составил +58.4%.

● Risk-reward ratio (отношение |MFE/MAE|) равно 11.9, т.е. благоприятное отклонение превысило неблагоприятное практически в 12 раз.

● Даже простой анализ сезонности и корреляционного фактора позволяет находить возможности потенциально ассиметричных (когда прибыль кратно превышает риск) сделок.

● В headlines Quants (EXTRA) собрана полезная статистика о рынках от группы headlines. Сделай статистику своим союзником. Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#BTC

📖Нассим Талеб:
*«Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 г. (его подписал госсекретарь, министры внутренних дел, обороны и финансов): "стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 г. вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти".

К 1980 г. цены на нефть выросли вдесятеро. Мне интересно: современные аналитики настолько же любопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах?»*источник: «Черный лебедь»
#книги

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.

● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.

headlines Q.#USDRUB
белая свеча - это когда close свечи > open свечи*

Hang Seng Index (данные с 1987 года):

● Гонконгский индекс HSI сегодня продемонстрировал сильнейшее дневное снижение с 2008 года.

● HSI упал на -9.41%, на фоне отсутствия более серьезных стимулов и фиксации прибыли.

headlines Q.#HSI

Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):

● На 3 октября доля физлиц с длинными позициями во фьючерсе на природный газ NG1! составляла 40%.

● С фев. 2020 года среднее значение доли составляет 68% (медиана = 72%).

● 80% времени доля физлиц с длинными позициями находится в диапазоне от 43% до 87% (10-й и 90-й перцентили соответственно).

● В QUANTS (EXTRA) рассмотрим динамику NG1! когда доля физлиц с длинными позициями ⩽ 43% и ⩾ 87%.

headlines Q.#sentiment

📖Нассим Талеб:
*"Я испытал скачок в моем стиле торговли в 1996, когда Виктор (Нидерхоффер) сказал мне, что любое «проверяемое» утверждение должно быть проверено (это было настолько очевидно, но я не делал этого до тех пор). Его совет попал прямо в цель.

Проверяемое утверждение может быть разделено на количественные компоненты и подвергнуто статистической экспертизе".*

Одураченные случайностью.
#книги