#взгляд_на_рынок
Индекс Московской Биржи (2623п.) На прошедшей неделе индекс снизился на -1%. Причём неделя оказалась очень волатильной. В среду наконец-то начался отскок. По нашему мнению, это очень похоже на разворот в среднесрочной перспективе. Считаем, что отскок по индексу возможен до уровня 2800п. Потенциал с текущих значений достаточно большой (+6,8%). Нафть за неделю прилично упала на -7,5%. После чего пошли заявления от ОПЕК о контроле за ситуацией и приверженностью сделке. Возможно увидим отскок на этой неделе, что поможет индексу. Так же в Пт 13 сентября пройдёт заседание нашего ЦБ. Большинство аналитиков ждут сохранения ставки на уровне 18%. Если так – то рынок обрадуется.
?Резюме: Можно аккуратно поработать в Лонг. СБЕР до 270 руб. Лукойл 6800 руб. По Газпрому до 130 руб. НЛМК до 150-160 руб. Алроса до 55 руб. Мечел до 140 руб. ТМК до 130 руб. Также в фокусе дивидендные истории.

Российский рынок – тотальная капитуляция…

Ну, практически тотальная капитуляция, хотя события экстраординарные. В рамках основной торговой сессии индекс Мосбиржи рухнул на 3.97% и еще почти на 1% в вечернюю сессию - столь сильное однодневное падение является редкостью для российского рынка.
*▪️В 2023 и 2024 (до 2 сентября) не было ни одного дня с падением на 4% и сильнее, в 2022 было только 11 торговый дней с обвалом на 4% и больше (в разгар СВО паники),* в 2021 – ни одного дня, в 2020 – 5 дней в ковидную панику, а в период с 2012 по 2019 (8 лет) всего три раза! Еще 11 раз в 2010-2011.

С 2010 по 2024 было всего 30 обвальных дней на 3660 торговых сессий, т.е. шанс всего 0.8% или 1 раз на 125 торговых сессий или примерно дважды в год.

▪️Нашел еще один редкий паттерн, 13 из 14 последних торговых сессий было с красной свечой (закрытие ниже открытия). С 2002 года было лишь два случая (13 из 14 дней с красной свечой) – это 18.06.2018 и 23.01.2017.

Более агрессивной серии не было (например, 14 из 15 красных дней) и если на торгах 3 сентября индекс вновь будет красным – это будет рекорд всех рекордов по агрессивности.

В 2017 на следующий день было мощное импульсное восстановительное движение на 6.3% за 5 торговых дней, полностью компенсировавшее падение, а 2018 за 15 дней выросли на 8.8% также полностью компенсировав падение. В 2017 после восстановления рынок рухнул на 23% за 93 торговых дня, а в 2018 слабость рынка сохранялась до начала 2019.

▪️С 20 мая индекс уже рухнул на 28%. За сопоставимый срок (79 торговых дней) более мощное снижение за 20 лет было в фев.22, мар.20, в кризис 2008 и в июл.04.

Падение рынка могло быть существенно более сильным без учета сильных акций (Сбербанк и Лукойл). Например, металлурги (Норникель, Северсталь, НЛМК, ММК, Русал, Алроса, Полюс, бывший Полиметалл) обвалились на 37% от 20 мая – значительно ниже уровней фев.22 и на минимуме с дек.22.

Индекс Мосбиржи с начала года рухнул на 17.9%, но если взять вообще все компании, исключив банки, нефтегаз, металлурги и технологические компании, обвал будет почти на 27%, т.е. третий эшелон и низколиквидные бумаги падают более активно, чем ТОПы.

Вот это показывает, что не все сводится к нерезидентам. Концентрация нерезидентов среди портфельных инвестиций свыше 98% представлена в самых ликвидных бумагах российских компаний, в третьем эшелоне их там отродясь не было и тем более в акциях, которые были представлены на рынке с 2022, но сильнее всего падает как раз третий эшелон.

Если систематизировать полученный опыт, что же в рынке сломалось, ведь ставка 16% была в мае, а переход от 7.5 к 16% пережили ростом примерно на 15% к маю 2024 от уровня конца июля, начала августа 2023?

• Первичная реакция от 20 мая до середины июня на крупных российских счетах (профучастники) и институциональных группах на ожиданиях ужесточения ДКП с фиксацией прибыли от позиций, сформированных в 2022 и начале 2023 (умные деньги).

• Вторая фаза с середины июня по начало августа на операциях нерезидентов из нейтральных стран после американских санкций (принудительные продажи по любым ценам, иначе заморозка на неопределенный срок).

• Все две первичные фазы усиливались давлением мелких спекулятивных счетов (памперов), набившихся в рынок на волне роста в середине 2023, а учитывая маржинальный характер – обвал происходил с каскадным характером.

• В августе ушла дивидендная поддержка рынка (ожидания выплаты дивов + фактическое распределение дивов по счетам акционеров) и более явно проявились полулегальные продажи нерезов из недружественных стран через российских брокеров по счетам ДУ.

• Последние две недели паника усилилась капитуляцией среднесрочных счетов неустойчивых инвесторов плюс маржинальные позиции в попытке поймать отскок, начиная от 3300 до 2600 пунктов.

**Объемы рынка выросли, если по всем акциям смотреть, 2 сентября наторговали 156 млрд руб (на 9 месте по обороту торгов в 2024 году). За последние 8 дней было 7 сессий с оборотом свыше 100 млрд – рекорд в 2024.

Учитывая рост объемов и обвал рынка – да, это капитуляция.**

⚡️‼️Уважаемые подписчики, хотим сообщить вам некоторые Новости по нашей трудовой деятельности и разработке стратегий.

С осени прошлого года мы начали работу над Двумя новыми стратегиями: Прыжок и Поехали! Сейчас готовы рассказать о них:

В связи с тем, что волатильные движения в акциях были частично ограничены со стороны ЦБ и качественных «РАКЕТ!» практически НЕ было с сентября 2023г. А срубить хоть немного процентов, но быстро всегда – Хочется! Мы обратили внимание на Трендовые растущие движения, в которых, с завидной периодичностью возникали сигналы к росту, после чего эти акции вырастали на +3% и более всего за несколько дней. Таким образом на протяжении 7-ми месяцев мы собирали статистику, вели разработку и обсчитывали данную стратегию как обычно на Бэк-тесте за 6 лет назад с 2018 года. На основе нашего опыта и предпочтений торговли, удалось создать новую спекулятивную стратегию «Прыжок» с профитом +3% за пару дней.

Вторая стратегия «Поехали!» кардинально отличается от первой. Она для настоящих инвесторов, кто хочет заработать десятки процентов на одной идее в период 3-5 месяцев. (Недавний пример Аэрофлот +39% за 70 дней). Мы научились определять и видеть потенциал роста акции на +50%. Да-да вам не показалось и это действительно так! Именно, что акция может вырасти на 50%, из которых мы хотим заработать свои +30%. Мы также с нашим упорством и скрупулёзностью просчитали данную стратегию как обычно на Бэк-тесте с 2018 года и результаты просто потрясающие!

В ближайшие дни мы расскажем про каждую стратегию более подробно. С описанием, статистикой по годам, эквити и т.д. А в июле, после конференции Смарт-Лаба, мы вновь откроем на неделю продажу всех наших методичек, включая эти новые.

#Пятничный_пост

⚡️‼️Уважаемые подписчики, наконец-то, сообщаем вам финальные результаты по очередному уже 5-му пересчёту «Кузовка».
После долгих расчетов и обсуждений, а также анализа нашего личного опыта в применении данной стратегии, мы приняли решение о том, как нам удобно, спокойно и надёжно использовать Кузовкок.
И так: мы более детально проверили все 290 сделок в «Небесном кузовке», а также пересмотрели и пересчитали ещё 628 сделок в обычном «Кузовке» с 2016 года.
В результате достаточно много «ложных» и как следствие убыточных сделок было убрано! Но также уходили и положительные сделки (скажем, что раньше нам в них просто везло) здесь на момент получения сигналов по дневным свечам ещё не сформировывались растущие формации в более мелких тайм-фреймах (часовики).
Таким образом:

• Общее количество сделок сократилось в 2,5 раза с 918 до 378 это за 8 лет (грубо 1 сделка в неделю).
• Соотношение положительных/отрицательных сделок почти не изменилось 62% / 38%.
• Появился стоп -5% (закрытие дня). Получилось избежать/убрать большие минусы. А также применили ещё один стоп (менее 5%) при сломе растущей формации.
• Существенно сократилось время в сделке. В среднем 15 дней. Количество дней в сделке для Небесного кузовка теперь МАХ 40 вместо 60.
• Результативность в деньгах конечно уменьшилась, но Эквити очень хорошее! Это позволяет смело увеличивать долю в позиции до 50%.В ходе расчёта мы обнаружили, что при возникновении первого сигнала на покупку, бывает необходимо подождать ещё пару дней, для того, чтобы также сформировались растущие формации в мелких тайм-фреймах, чтобы не получить ложный сигнал. В ближайшее время мы подправим Методичку по «Кузовку» и вышлем всем, кто покупал её ранее.

Telegram

Кайрос+

Стратегия «КУЗОВОК» ***🚛*** #кузовок Эта стратегия позволяет заработать фиксированные +5% прибыли от сделки в среднем за 30 календарных дней. Стратегия базируется на том аспекте, что в растущем тренде, после коррекции, при появлении сигнала к росту,…

#Пятничный_пост